报告题目:
Modified Euler scheme for SDE driven by fractional Brownian motion
报告摘要：
For a stochastic differential equation driven by a fractional Brownian motion with Hurst parameter H > 1/2 it is known that the classical Euler scheme has the rate of convergence 2H − 1. In this talk we introduce a new numerical scheme which is closer to the classical Euler scheme for diffusion processes, in the sense that it has the rate of convergence 2H-1/2. In particular, the rate of convergence becomes 1/2 when H is formally set to 1/2 (the rate of Euler scheme for classical Brownian motion). The rate of weak convergence is also deduced for this scheme. The main tools are fractional calculus and Malliavin calculus. We also apply our approach to the classical Euler scheme.
报告时间：2020年6月23日上午10:00-12:30
报告地点：腾讯会议 ID：462 733 410
胡耀忠教授简介：
加拿大Alberta大学Centennial Professor。1981年获江西大学计算数学学士学位；1984年获中科院应用数学硕士学位；1992年获法国路易斯巴斯德大学概率博士学位，师从国际著名概率学家P. A. Meyer教授。胡教授的研究兴趣广泛，主要研究领域是随机分析、数理金融、随机控制、随机微分方程数值分析等。在 Ann. Probability、Probab. Theory Related Fields、Ann. Applied Probability、Bernoulli、Stochatis Process. Appl.、Mem. Amer. Math. Soc.、Comm. PDEs、J. Funct. Anal、Trans. Amer. Math. Soc等概率论和数学综合类top期刊上发表论文100多篇，出版专著2部。特别地，以其姓名命名的“Hu-Meyer” 公式影响深远，被多部研究生教材及多篇top期刊的文章列为章节标题或文章标题。2015年，由于他在随机积分和随机偏微分方程方面的重要工作，当选为Fellow of Institute of Mathematical Statistics。