题目：带有相依误差的函数型线性模型的变量选择

报告人:陈敏研究员（中科院）

时间：2020年11月26日上午10:30-12：00

地点：数理楼145学术报告厅

摘要：本报告对带有相依误差的函数型线性回归，提出了一中变量选择的方法，建立了变量选择统计量的大样本理论，模拟结果表明，本报告提出的变量选择方法是有效的。

陈敏简介:中国科学院数学与系统科学研究院研究员,博士生导师,享受国务院政府特殊津贴.现任全国统计方法应用技术标准化委员会主任委员,《数理统计与管理》主编，《应用数学学报（中文版）》副主编，全国工业统计学教学研究会会长、中国现场统计研究会经济与金融统计分会理事长。曾任中国数学学会副理事长、中国统计教育学会副会长、北京大数据协会副会长。曾任中国科学院数学与系统科学研究院副经理。主要研究方向：金融统计理论与方法、非线性时间序列的统计分析，非参数统计估计和检验的大样本理论，生物统计的理论与方法，应用统计（工业统计、统计标准化、财税信息技术），大数据分析与处理的统计理论与算法研究。出版和翻译教材和专著７部；在国内外核心学术期刊发表统计理论与应用、经济、金融和管理学论文150余篇，其中SCI和EI论文80余篇。