报告题目：Applications of Malliavin Calculus in Finance

报告地点：bat365官网登录一楼145报告厅

报告时间：2019年12月23日上午10:00-11:30(星期一)

报告摘要：In this talk, we will introduce applications of Malliavin Calculus in finance: simulation of sensitivities (or Greek letters) of financial derivatives; American style options and portfolio optimization, etc. Details of applications in simulating Greek letters of options will be presented. If time permits, formulas of conditional expectations expressed in terms of ratios of unconditional expectations will also be introduced. These formulas can be used to simulate American style options and their sensitivities. Numerical results will be presented as well.

报 告 人：赖永增，加拿大劳瑞尔大学数学系的教授，于1983年和1988年分别在中山大学获得学士学位和硕士学位，于2000年在美国加州克莱蒙研究生院获得博士学位，2000年5月至2002年6月在加拿大滑铁卢大学高级金融研究中心和统计与精算学系做博士后研究员。2002年6月到现在一直在加拿大劳瑞尔大学数学系做教授。他的主要研究领域包括金融数学（衍生产品的定价与风险管理、金融计算、 投资组合优化、 随机分析在金融和保险中的应用）、微分方程在金融和经济学中的应用、蒙特卡洛和拟蒙特卡洛仿真方法及应用。他在Automatica, Journal of Computational Finance, Computers & Operations Research, Insurance Mathematics and Economics, Economic Modeling, Nonlinear Analysis, Computational Statistics & Data Analysis等国际期刊及会议录上已经发表了50多篇论文。主持加拿大国家自然科学基金多项，部分合作文章获教育部科研优秀成果三等奖及广东省社科优秀成果一等奖。